Кому принадлежат разные типы сообщений?

Это перевод Which message numbers belong to whom? Автор: Реймонд Чен.

Допустимые номера оконных сообщений разбиваются на четыре категории.

0 .. $3FF (0 .. WM_USER - 1): сообщения, определяемые системой.

Смысл этих сообщений определяется системой и не может быть изменён. Не надо создавать никаких своих сообщений в этом диапазоне. Поскольку смысл сообщений определяется Windows, операционная система знает, как нужно парсить параметры WPARAM и LPARAM и может корректно переводить данные сообщения между процессами (или знает, когда этого делать не надо).

$400 .. $7FFF (WM_USER .. WM_APP - 1): сообщения, определяемые классом.

Смысл этих сообщений определяется реализацией оконного класса. Неформально: человеком, который вызывает (явно или неявно) RegisterClass для данного оконного класса. Например, сообщение WM_USER + 1 означает TB_ENABLEBUTTON, если оно отправлено toolbar-у, но оно означает TTM_ACTIVATE, если оно отправлено tooltip-у, и DM_SETDEFID - если отправлено дилоговому окну. Если вы создали свой собственный элемент управления (компонент), это сообщение будет значить что-то совершенно другое - то, что в него заложите вы. Поскольку любой может создать своё сообщение в этом диапазоне, то операционная система не знает, какой смысл имеют параметры этих сообщений и поэтому не может производить автоматический перенос данных - она просто передаёт параметры сообщения "как есть".

$8000 .. $BFFF (WM_APP ... MAXINTATOM - 1): сообщения, определяемые приложением.

Смысл этих сообщений определяется приложением, создавшим окно. Неформально: человеком, вызвавшем CreateWindow. Этот регион сообщений был введён в Windows 95, чтобы приложения могли безопасно создать подкласс оконного класса и определить для него свои сообщения, не боясь того, что эти коды пересекутся с новыми сообщениями, определяемыми будущими версиями класса.
Опять же, поскольку любой может создать сообщение в этом диапазоне, то операционная система не знает, какие параметры что означают, и не может выполнять автоматический перенос данных.

Примечание переводчика: в Delphi VCL резервирует для себя диапазон $B000 .. $BFFF (CM_BASE ... MAXINTATOM - 1), поэтому для своих нужд программисту доступен только диапазон $8000 .. $AFFF (WM_APP ... CM_BASE - 1).
В смысле Delphi вы можете использовать коды WM_USER, когда пишете свой компонент. Коды WM_APP подойдут, когда вы берёте уже готовый компонент от стороннего разработчика (который использует какие-либо WM_USER-сообщения) и делаете ему наследника. В будущих версиях компонента, могут появиться новые коды в диапазоне WM_USER, но эти коды не пересекутся с WM_APP-кодами в вашем наследнике, и вам не придётся менять код.

$C000 .. $FFFF (MAXINTATOM .. MAXWORD): зарегистрированные сообщения.

Смысл этих сообщений определяется вызывающим RegisterWindowMessage. Обратите внимание, что числовое значение кода сообщения может меняться от запуска к запуску, поэтому вы всегда должны вызывать RegisterWindowMessage для получения актуального числового номера. И ещё раз: поскольку любой может создать сообщение в этом диапазоне, то операционная система не знает, какие параметры что означают, и не может выполнять автоматический перенос данных.